PNVA: Econometrics

Hey alle sammen,

Jeg ved ikke om der er nogen herinde som kan hjælpe men alt andet lige en god test af om pokernet virkelig ved alt.

Spørgsmålet handler om econometrics.

Hvis man kører en ARIMA process og skal finde ud af om data har ARCH effects, tester man det så på residuals for ARIMA processen eller kører man det på residuals fra den originale serie, altså fra dataen før man kører en ARIMA?

Spørg endelig hvis der er nogle tvivlsspørgsmål.

Mads

Hvad mener du med residualer på den originale serie?

Normalt når du kører en ARIMA-proces vil du jo bare gøre det direkte på data, hvilket kun vil give dig et sæt residualer.

Umiddelbart tester du for ARCH-effekter ved at tage de nævnte residualer fra din ARIMA-model. Kvadrer residualerne og kør en regression på q lags for at teste for ARCH-effekter af order q.

Tag R^2 værdien fra regressionen og gang den med antal observationer. Dette er din testværdi som er en chi^2 fordeling (q). Din nulhypotese er ingen ARCH-effekter.

Du vil dog altid have en lettere måde at gøre det på i relevante statistikprogrammer.
Går du på CBS? Og hvilken linje går du på?

Det er noget af pensum i økonometri C på polit i hvert fald, tvivler på at det er CBS-pensum. Mat-ØK, polit/oecon, mat, statistik er bedre bud.

Edit: ved nærmere eftertanke kan det godt være ha.mat-pensum

Hvis man er en middel Mat A student, vil det så være umuligt at læse økonomi/polit pga matematikken?

Jeg går selv på CBS, hvor det er en del af pensum, så du undervurderer måske sværhedsgraden af CBS' uddannelser :).

Linien er Applied Economics and Finance på CBS.

Problemet er at vi bliver bedt om at lave en ARIMA model hvorefter vi bliver bedt om at tage residuals fra denne model. Vi ender med at køre en ARIMA (1,1,0) model.

Det der undrer mig at er hvorvidt disse residuals kan bruges til at undersøge for ARCH effects?

Ja, tænkte nok det enten var den eller FIR.

Ja, som nævnt er det residualerne fra dine ARIMA-model, du skal bruge til testen.

Vennekilde skrev:
Jeg går selv på CBS, hvor det er en del af pensum, så du undervurderer måske sværhedsgraden af CBS' uddannelser :).

Nej jeg undervurderer ikke sværgedsgraden, jeg troede bare ikke at statistik var et højt prioriteret emne på CBS.

Mrcharming skrev:
Hvis man er en middel Mat A student, vil det så være umuligt at læse økonomi/polit pga matematikken?

Nej bestemt ikke - men du kan ikke fedte dig igennem uddannelsen, så først skal du spørge dig selv følgende:
Er jeg middel til Mat A fordi jeg:
1) er doven og ikke gider
2) fordi det er svært, men jeg kæmper hårdt.

hvis du er 1'er så er uddannelsen ikke noget for dig, hvis du er 2'er så skal du nok klare den.

man har aldrig kunne fedte sig igennem matematik IMO, udover folkeren og 1g self.