Til alle kloge hoveder.
Jeg sidder her med en statistik opgave. Jeg er ikke sikker på opgave b.) og ville vide om der er nogen her der kan hjælpe?
Opgaven lyder:
Antag, at den nuværende gennemsnitlige månedsløn er 22.000 kr. med en standardafvigelse på 9000 kr. Antag yderligere at den gennemsnitlige forventede månedlige lønstigning er på 7000 kr. med en tilhørende standardafvigelse på 6000 kr. året efter.
Korrelationen mellem nuværende løn og forventet lønstigning antages at være -0,3.
A.) Beregn den forventede årlige løn året efter. Det er 22.000 + 7.000 = 29.000 * 12 som er 348.000 årligt
B.) Beregn stadardafvigelsen på den forventede årlige løn året efter.
Kan ikke helt finde udaf den B.) Har fundet fram til at der er noget med sammensatte funktioner V(X+Y) = V(X)+V(Y)+2*COV(X,Y)
Nogen der kan hjælpe mig?
statistik
Tror godt du kan bruge ovenstående. Husk at skrive at du antager de to normalfordelinger er uafhængige
Kan godt finde en formel, når jeg kommer hjem, hvis det kan vente....
Tror det er mere simpelt end det lyder ;-)
Rigtige formel og husk på smh mellem korrelation og kovarians så fås
V(X+Y)= 9000^2+6000^2-2*0.3*9000*6000 = 84600000 tag så kvadratroden og du har resultatet
Det er blevet pænt populært nu :)
@Torstilt
Kender du programmet BEWI-Stat... Er et super program til udregning af statestik.. Bruger det selv programmet på Finansøkonom i Aalborg...
@Torstilt
Programmet følger med bogen grundlæggende teoretisk statestik. Den er skrevet af Bent Willum Hansen. Jeg mener at man er nød til at købe bogen for at få programmet. Hvis jeg får din E-mail tror jeg det er muligt at sende det til dig. Jeg kan desvære ikke give nogen garanti for at det virker....
givet at den sammenhæng du opstillede i opg. A er korrekt, må variansen på den årlige løn være:
var(årlig-løn) = 12^2*var(md.løn)+12^2*var(løn.stigning)+2*cov(md.løn,løn.stigning)
cov(x,y)=corr(x,y)*sqr[var(x)*var(y)]
var(årlig-løn) = 12^2*var(md.løn)+12^2*var(løn.stigning)+2*corr(md.løn,løn.stigning)*sqr[var(md.løn)*var(løn.stigning)]