Video om BRM

Hey... Jeg kunne ikke finde en eksisterende tråd om denne video...

Jeg vil gerne vide, hvorfor antal standard deviations har indflydelse på "longest downperiod"? Dette betyder, at ens selvvalgte risikovillighed altså har at gøre med varigheden af breakeven perioder?

I "longest downperiod"-udregningen benyttes antal std. deviations som et udtryk for usikkerheden.

Løs sagt så vil din længste downperiod være mindre end det udregnede med 95% sandsynlighed hvis du har valgt 2 standard deviations.

Jeg planlægger i øvrigt at lave en opfølgningsvideo om BRM til den 5/11 eller 19/11.

Jørn

Jeg har selv regnet den ud nu... Hvis man vælger 3 standard deviations frem for 2 skal man bruge et større antal hænder for med den givne sikkerhed at kunne konkludere at man vil gå i +... Jeg havde bare fokus rettet på risk of ruin og SD, så derfor overså jeg det fuldstændig...'

Edit: Der kom du mig i forkøbet, men tak for det hurtige svar... Glæder mig til at se den næste video...